Корреляция рядов динамики. Основная область применения в экологии и почвоведении.

Корреляция рядов динамики - метод изучения связи между показателями, представленными их значениями в последовательные моменты или периоды времени. Коэффициент корреляции между непосредственно заданными значениями показателей может дать превратное представление об их связи, поскольку он может отразить всего лишь совпадение их общей тенденции изменения. В этом случае корреляция называется ложной. Это породило правило: определить корреляцию не между самими значениями показателя, а между их отклонениями от линий, выражающих для каждого ряда тенденцию.

Классификация тесноты связи по значению модуля коэффициента линейной корреляции:

0.0 ... 0.2 - слабая связь;

0.2 ... 0.4 - слабее средней тесноты;

0.4 ... 0.6 - средняя теснота;

0.6 ... 0.8 - теснее средней;

0.8 ... 1.0 - сильная связь.

Коэффициент корреляции в применении к рядам динамики связан с параллельностью вариации явлений: если общий характер вариации двух рядов (т.е. гладкая и периодическая составляющая тренда) является одинаковым, то показатель тесноты связи будет большим. Ясно, что одинаковые вариации могут встречаться и в силу чисто случайных обстоятельств, поэтому необходим упомянутый всесторонний логико-теоретический анализ.

Корреляционная зависимость между уровнями взаимосвязанных рядов динамики

При изучении развития явления во времени часто возникает необходимость оценить степень взаимосвязи в изменениях уровней 2-х или более рядов динамики различного содержания, но связанных между собой.

Коррелирование уровней динамических рядов с применением парного коэффициента корреляции правильно показывает тесноту связи лишь в том случае, если в каждом из них отсутствует автокорреляция. Наличие зависимости между последующими и предшествующими уровнями динамического ряда в статистической литературе называют автокорреляцией.

Поэтому прежде, чем коррелировать ряды динамики по уровням, необходимо проверить каждый из рядов на наличие или отсутствие в них автокорреляции. Применение методов классической теории корреляции в динамических рядах связано с некоторыми особенностями. Прежде всего, это наличие для большинства динамических рядов зависимости последующих уровней от предыдущих.

Коэффициент автокорреляции вычисляется по непосредственным данным рядов динамики, когда фактические уровни одного ряда рассматриваются как значения факторного признака, а уровни этого же ряда со сдвигом на один период, принимаются в качестве результативного признака (этот сдвиг называется лагом). Коэффициент автокорреляции рассчитывается на основе формулы коэффициента корреляции для парной зависимости.