Нужна помощь в написании работы?

Модель авторегрессии

В авторегрессионной модели порядка p любое текущее значение процесса yt выражается

как конечная линейная совокупность p предыдущих значений процесса и импульса at (уровни ряда регрессируют на своих предыдущих значениях):

    

дополнительных предположениях стационарный процесс удовлетворяет уравнению авторегрессии бесконечного порядка, с достаточно быстро убывающими коэффициентами. Модель АР(1) при положительном коэффициенте автокорреляции представляет собой колебательный процесс с преобладанием длинных волн: в спектре подобного процесса присутствует подъем в области низких частот. Если коэффициент автокорреляции отрицателен, процесс является сильно осциллирующим, т.е. в спектре имеются пики в области высоких частот.

            Модель АР(2) ведет себя по-разному в зависимости от того, являются ли корни соответствующего полинома действительными или мнимыми. В случае мнимых корней мы получим колебательный процесс с ярко выраженным периодом, а спектр модели будет содержит пик на соответствующей частоте. Неплохой пример подобного процесса – это колебания маятника под действием случайных возмущений. В случае действительных корнейпроцесс АР(2) похож на процесс АР(1).

Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
Поделись с друзьями