Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов

• Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.• Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.• Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели.Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов:• Определяется приведенная форма модели, и находятся на ее основе оценки теоретических значений эндогенных переменных.• Определяются структурные коэффициенты модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Эконометрика - одно из ответвлений комплекса научных дисциплин, объединяемого понятием «экономико-математические методы». Ее главным инструментом является эконометрическая модель (англ. econometric model) - экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации.

Наиболее распространены эконометрии, модели, представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых оцениваемыми параметрами модели, а также лаговыми переменными.

Экзогенными, например, считаются показатели климатические условий, если они включаются в модель; в то же время мн. экономические переменные в зависимости от задач и структуры модели могут относиться и к эндогенным, и к экзогенным.)