Эконометрика. Лекции, контрольные, рефераты, шпаргалки для студента

Поделиться:

К сожалению, по данной дисциплине вопросов нет

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются

Величина коэффициента регрессии показывает

Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров

Предпосылками метода наименьших квадратов являются

Линеаризация регрессий, нелинейных по оцениваемым параметрам, проводится с помощью

Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения

Число степеней свободы связано с

Критические значения критерия Стьюдента определяются по

Коэффициент эластичности показывает

Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого

Методами выравнивания уровней временного ряда может служить

В стационарном временном ряде трендовая компонента

Принципиальные сложности применения системы эконометрических уравнений связаны с ошибками

Синонимом системы взаимозависимых уравнений является система

Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются

Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью

Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для

Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 – 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на

Под частной корреляцией понимается

Парный коэффициент корреляции не может принимать значение

Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение линейного коэффициента корреляции

Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает

Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен

Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть

Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий

Определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1% коэффициент

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они

Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели

Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель

Под предопределенными переменными системы одновременных уравнений понимают переменные системы

Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой все

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах

Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования

Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они

Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака в

Регулярная компонента, характеризующая общую тенденцию ряда, более или менее свободная от случайных колебаний, называется

Из приведенных вариантов последовательности шагов алгоритма косвенного МНК найдите правильную: 1. Приведенная форма (ПФ) преобразуется в структурную. 2.Параметры ПФ модели оцениваются с помощью МНК. 3. Структурная форма модели преобразуется в ПФ

Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют

Исследуемая модель является сверхидентифицируемой, если

Для определения статистической значимости коэффициента детерминации используется F-тест. Если расчетное значение F-статистики больше критического значения F – критерия, найденного по таблице значений Фишера, то нулевая гипотеза

Скорректированный коэффициент детерминации по отношению к коэффициенту детерминации

Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии – это

Выбор модели временного ряда осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приближенно постоянна, используют модель

Выбор мультипликативной модели временного ряда осуществляется, если анализ структуры сезонных колебаний показывает, что амплитуда сезонных колебаний

Тест Голдфелда-Квандта используется для проверки остатков на

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, если случайные члены уравнения регрессии

Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является

Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять

Связь называется корреляционной, если каждому значению факторного признака соответствует

Регрессионный анализ заключается в определении

Системами эконометрических уравнений являются системы

Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней

Явление коинтеграции присутствует в случае, если

Укажите правильное определение связных рядов

Необходимое условие идентифицируемости уравнения системы – уравнение модели идентифицируемо, если количество эндогенных переменных исследуемого уравнения на единицу

Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом

Требования, при которых модель считается адекватной, не содержит следующего условия