Проверка значимости коэффициентов простой линейной регрессии и адекватности регрессионной модели. - Шпоры по дисциплине Эконометрика

Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью критерия Фишера. Перед расчетом критерия проводится дисперсионный анализ.

Общая сумма раскладывается на объясненную и остаточную регрессии:

  общая          объяснен         остаточная

Если фактор не оказывает влияние на результат, то теоретические значения будут равны среднему.

Разделив суммы квадратов на соответствующее число степеней свободы, получили дисперсии:

Расчетное значение критерия Фишера находится по формуле:  Fтабл. определяется по таблицам распределения Фишера с учетом уровня значимости ά=0,05/0,01/0,1 и числом степеней свободы  ν1 = 1, ν2=n-2. Если Фрасч>Фтабл, уравнение регрессии признается значимым.

 Оценка линейного коэффициента корреляции также осуществляется с помощью критерия Стьюдента.

Если tr>tтабл при ά=0,05 и ν=n-2, то r признается значимым.