Моделирование тенденций временного ряда при наличии структурных изменений.

Структурные изменения – случайные колебания в экономике, вызванные различными факторами.

Для моделирования временного ряда со структурными изменениями используются кусочно-линейные модели, т.е. исходная совокупность разделяется на 2 подсовокупности и отдельно строится уравнение тренда для каждой подсовокупности. Выбор одной из 2 моделей осуществляется с помощью статистического теста Т.Чоу. Основан на использовании критерия Фишера. Определяется расчетное значение и сравнивается с табличным. Если Фтабл<Факт, гипотезу о структурной стабильности тенденции отклоняют, а влияние структурных изменений на динамику изучаемого показателя признают значимой