Ответы на экзаменационные вопросы по курсу: Эконометрика

Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики.

Классификация моделей и типы данных.

Этапы построения эконометрической модели.

Модель парной регрессии.

Случайный член, причины его существования.

Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова)

Метод наименьших квадратов.

Свойства коэффициентов регрессии.

Нелинейная регрессия. Методы линеаризации.

Функциональная спецификация модели парной регрессии.

Интерпретация линейного уравнения регрессии.

Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.

Оценка тесноты связи в нелинейной регрессионной модели.

Оценка существенности параметров и статистическая проверка гипотез. t-критерий Стьюдента.

Взаимосвязь t-статистики и F-статистики для парной регрессии.

Коэффициент эластичности. Его смысл и определение.

Оценка статистической значимости уравнения в целом. F-критерий Фишера.

Оценивание параметров в системах одновременных уравнений: косвенный и двухшаговый МНК.

Эндогенные и экзогенные переменные. Проблема идентифицируемости систем уравнений.

Структурная и приведенная формы модели.

Системы регрессионных (одновременных) уравнений.

Тесты на гетероскедастичность: Голдфелда-Квандта, тест Уайта.

Тест серий (критерий Бреуша-Годфри)

Автокорреляция 1-го порядка и критерий Дарбина-Уотсона.

Гетероскедастичность и автокорреляция случайного члена.

Решение проблемы выбора модели (с ограничением и без ограничения). Методы отбора факторов: априорный и апостериорный подходы.

Спецификация модели множественной регрессии. Свойства множественных коэффициентов регрессии.

Модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

Оценка статистической значимости множественных коэффициентов регрессии, t-критерий Стьюдента.

Коэффициент множественной корреляции, скорректированный коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации.

Стандартизированное уравнение множественной регрессии.

Показатели тесноты связи во множественном регрессионном анализе - парные и частные коэффициенты корреляции.

Интерпретация множественного уравнения регрессии.

Идентификация параметров множественной регрессии МНК.

Ограничения модели множественной регрессии.

Модель множественной регрессии.