Применение систем эконометрических уравнений.

Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. В виду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предполагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о моделируемом объекте, которое сложилось на данный момент и может измениться. Соответственно может меняться и вид модели с точки зрения ее идентифицируемости. Наличие множества прикладных моделей для решения одного и того же класса задач не случайно. Наиболее ярко это проявляется при построении макроэкономических моделей, когда, например, одна и та же функция потребления может включать в себя разный набор экономических переменных. Основные направления практического использования эконометрических систем уравнений.

Наиболее широко системы эконометрических уравнений используются для построения макроэкономических моделей функционирования той или иной страны. Большинство из них представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа с той ил иной мерой сложности. 

Пример: статистическая модель Кейнса для описания народного хозяйства  страны в простом варианте имеет следующий вид:

где С – личное потребление в постоянных ценах,

       у – национальный доход в постоянных ценах;

       I – инвестиции;

      - случайная величина.

В силу наличия тождества в модели (второе уравнение системы) структурный коэффициент b не может быть больше 1. Он характеризует предельную склонность к потреблению. Если он равен 0,65, то из каждой дополнительной тысячи дохода на потребление расходуется в среднем 650 руб., и 350руб. инвестируется, т.е. С и у выражены в тыс.руб. Если b>1, то y<C+I, т.е. на потребление расходуются не только доходы, но и сбережения.

 Параметр  Кейнс истолковал как прирост потребления за счет др. факторов. Т.к. прирост во времени может быть не только положительным, но и отрицательным, то такой вывод возможен. Однако суждение о том, что параметр  характеризует конкретный уровень потребления, обусловленный влиянием др. факторов, неправильно.

Структурный коэффициент b используется для расчета мультипликаторов. По данной функции потребления можно опр-ть 2 мультипликатора – инвестиционный мультипликатор потребления Mc и инвестиционный мультипликатор национального дохода – . 

Пример: 1)  эта величина означает, что дополнительные вложения в размере 1 тыс.руб. приведут при прочих равных условиях к дополнительному увеличению потребления на 1,857 тыс.руб. 2) доп.инвестиции в размере 1 тыс.руб. на длительный срок приведут при прочих равных условиях к дополнительному национальному доходу в 2,857 тыс.руб.

Модель Кейнса точно идентифицируема, и для получения величины структурного коэффициента b используется КМНК.

В более поздних исследованиях статистическая модель Кейнса включала уже не только функцию потребления, но и функцию сбережений r: