Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.
Первый момент – эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач – отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.
Второй момент – это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. Например, имеем регрессию:
Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае параметр b3) может оказаться статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и не аддитивности связей не исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравнений регрессии.
Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934г. Р.Фришем. он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных. Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р.Фриш обнаружил «эффект деградации» коэффициентов регрессии: если в регрессию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом, то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных.
На основе изменения коэффициентов регрессии bi и множественного коэффициента детерминации R2 он разделил все переменные на полезные (их включение повышало R2), лишние (их ввод не изменял R2) и вредные (их ввод сильно изменял bi без заметного изменения R2).
Потребность в причинном объяснении корреляции привела американского генетика С.Райта к созданию метода путевого анализа, который основан на изучении всей структуры причинных связей между переменными.
Путевой анализ позволяет разложить величину коэффициента парной корреляции на 4 компоненты:
- прямое влияние одной переменной на другую;
- косвенное влияние;
- непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих на одну и другую переменную;
- непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного влияния равны 0, корреляция между переменными является ложной.
Путевой анализ позволил прояснить проблему ложной корреляции.
Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:
- асимметричности связей;
- мультиколлинеарности объясняющих переменных;
- закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
- эффекта гетероскедастичности, т.е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;
- автокорреляции;
- ложной корреляции;
- наличия лагов.
В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:
- постановку проблемы;
- получение данных, анализ их качества;
- спецификацию модели;
- оценку параметров;
- интерпретацию результатов.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему