Методы экспертных оценок в планировании и прогнозировании

Существует множество процессов и явлений, количественная информация для характеристики которых отсутствует или очень быстро изменяется. В этом случае используются методы экспертных оценок, сущность которых заключается в том, что в основу прогноза закладывается мнение специалиста, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов.

Примерами традиционных эвристических процедур являются консилиумы, совещания, заседания, поскольку порядок их проведения регламентируется традициями. Постепенно в эту область начинают проникать математические методы планирования и обработки результатов эвристической деятельности.

Выделяют два уровня экспертных оценок: количественный и качественный. Применение экспертных оценок на качественном уровне, например для возможных направлений деятельности, как правило, оправдано. Применение экспертных оценок в тех случаях, когда могут быть использованы математические методы, нередко обусловлено неумением использовать математические методы.

Этапы проведения экспертных оценок:

·        постановка проблемы;

·        отбор эксперта;

·        опрос эксперта;

·        обработка экспертных оценок.

Методы экспертных оценок можно подразделить на:

1) по количеству экспертов: индивидуальные и коллективные;

2) по технологии обработки информации: прямые и экспертные методы с обратной связью;

3) по технологии получения прогнозной оценки.

Среди индивидуальных оценок используют метод «интервью» и аналитический метод, который предусматривает тщательную и самостоятельную работу эксперта над анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития прогнозируемого объекта. Достоинством методов можно считать возможность максимального использования индивидуальных способностей эксперта, недостатками – субъективность и ограниченность знаний.

Среди коллективных экспертных методов выделяются:

1. Метод коллективной генерации идей (мозговой атаки).

2. Метод «635».

3. Метод «Дельфи.

4. Метод «комиссий».

5. Метод написания сценария.

6. Метод морфологического анализа.

Этапы применения метода коллективных экспертных оценок:

- формирование экспертной группы (отбор экспертов производится с использованием методов самооценки, методы взаимной оценки,       по прошлому опыту);

- определение компетентности экспертов;

- оценка представительности или репрезентативности группы;

- получение индивидуальных суждений экспертов по заданной проблеме;

- обобщение мнений об относительной важности заданной проблемы группой экспертов;

- оценка степени согласованности экспертов с учетом коэффициента вариации;

- построение гистограммы распределения мнений экспертов;

- формулирование плана прогноза.

Технология обобщения оценок зависит от вида оценок, количества данных оценок. Если прогнозом (планом) является число, то может использоваться среднее значение. Если ответы экспертов различны, то используется теория игр. Если оценка экспертов давалась в виде рангов, то в процессе обобщения определяется сумма рангов и согласованность оценок с помощью коэффициента конкордации; Спирмана или Кендела.

О достоверности групповых экспертных оценок обычно судят по их согласованности. При проведении экспертных опросов, как правило, получают оценки нескольких объекте. Определить согласованность оценок, которые даются разными экспертами, можно с помощью непараметрического двухфакторного дисперсионного анализа. При выполнении анализа в качестве первого фактора рассматриваются эксперты, в качестве второго фактора — объекты, оцениваемые экспертами. Уровни первого фактора — это разные эксперты, а уровни второго фактора – разные объекты.

Согласованность оценок экспертов определяется при отсутствии влияния фактора, связанного с экспертами. В распространенных статистических пакетах для этого используют критерий Фридмана (Friedman) и, если есть возможность ранжировать экспертов по величине оценок, – критерий Пейджа (Page). Обычно тестируется гипотеза «есть различия между средними значениями оценок некоторых экспертов» с оценкой уровня значимости гипотезы. Если уровень значимости гипотезы не превышает 5 или 10%, то можно считать, что оценки экспертов согласованы и достоверны.

Коллективное мнение экспертной группы может быть выражено в формах:

·        количественных оценок в физических единицах измерения или в виде отношения;

·        балльных оценок;

·        попарных сравнений;

·        группировок (сортировки);

·        ранжирования.

Ранжирование может быть выполнено в соответствии со следующим правилом: объекты (факторы) i =1, ¯n следует располагать согласно суммам Si их рангов хij, полученных в результате индивидуальных оценок каждым j–м экспертом:

                                         ,                                                             (1)

При этом (табл. 1) на первое место ставится объект (i), сумма рангов которого будет минимальной, на второе место – объект (i+1), сумма рангов которого Si+1 занимает следующее по значению положение и т.д.

Таблица 1

Сумма рангов экспертов

Методы определения согласованности зависят от вида оценок. При оценках в физических единицах величин, балльных оценках, попарных сравнениях согласованность мнений определяется с помощью коэффициента вариации Vi:

………………………………,                                                              (2)

который характеризует относительную величину разброса оценок экспертов по отношению к среднему значению коллективной оценки хi. Если не учитывать важность признаков сравнения h, то средняя коллективная оценка объекта i будет равна:

                                                                                                                      (3)

Полагают, что согласованность мнений удовлетворительная, если все Vi ≤0,3, и хорошая, если все Vi≤0,2.

При группировке (сортировке) и ранжирования объектов согласованность определяется с помощью коэффициента конкордации (согласованности) W, характеризующего степень согласованности по все оцениваемым объектам. В этом случае дополнительно к суммам рангов Si объектов определяются:

·        среднее значение полученных величин Si:

                                         ,                                                        (4)

отклонения di сумм Si от среднего значения S:

                                        ,                                                          (5)

Среди множества рангов хij (табл. 1) выявляется количество групп r , имеющих равные (связанные) ранги, и количество tp равных рангов в каждой р–й группе.

                            ,                                               (6)

 где  .                                                                                                  (7)

Если ранги, установленные экспертами, различны, то Тi =0. Коэффициент конкордации принимает значения в пределах отрезка W=0:1. При полной согласованности мнений экспертов W=1. Изменения W от 1 до 0 соответствует уменьшению согласованности. При W<0,5 согласованность низкая; при W>0,5 – удовлетворительная.

3. Фактографические методы планирования и прогнозирования

Фактографические методы базируются на фактически имеющемся информационном материале об объекте прогнозирования и его прошлом развитии.

1. Экономико-математические и экономико-статистические методы и модели (корреляционно-регрессионный анализ, экстраполяция, методы принятия решений в условиях риска и неопределенности, игровые модели, методы оптимального планирования, имитационное моделирование и др.).

Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на будущее.

Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта прогноза. При прогнозной экстраполяции фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом изменения влияния различных факторов в перспективе.

Различают методы прямой экстраполяции и адаптивные методы экстраполяции. При использовании прямых методов расчет ведут на основе моделей, построенных для выбранного периода предыстории. В адаптивных существует механизм подстройки моделей прогнозирования к изменению уровней ряда. Здесь чаще всего уровням ряда предыстории задаются разные веса: чем ближе к концу предыстории, тем больший удельный вес они получают. При этом предполагается, что в периоде упреждения прогноза получит развитие та тенденция, которая имела место в последней части предыстории.

Методы экстраполяции:

1. Прогнозирование по средним характеристикам ряда (интервал, по приросту).

2. Прогнозирование методом подбора функций. Условия для применения этого метода:

-  период предыстории должен быть достаточным для выявления тенденции изменения показателя;

-  анализируемый процесс является устойчивым и обладает инерционностью, т.е. для значительных изменений требуется достаточно длительный период;

-  не ожидается никаких сильных внешних воздействий на изучаемый процесс, которые приведут к серьезным изменениям в развитии показателя.

2. Сущность балансового метода предполагает разработку балансов, представляющих собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой части, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их расхода (материальные, трудовые и финансовые).

3. Нормативный метод. Сущность заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов и планов с использованием норм и нормативов. Нормы и нормативы применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использования, с их помощью обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики.

Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурсов на единицу продукции в принятых единицах измерения. Нормативы представляются в относительном выражении и характеризуют либо степень использования ресурсов, либо расход ресурса на 1млн. руб.

В практике планирования и прогнозирования применяется система норм и нормативов, включающая: нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; нормы затрат труда; нормы и нормативы использования ОПФ; нормативы капитальных вложений и капительного строительства; нормы и нормативы, характеризующие эффективность общественного производства; финансовые нормы и нормативы (амортизационные отчисления, нормативы рентабельности, ставки налогов и т.д.); социальные нормы и нормативы; экологические нормы и нормативы.

4. Метод экономического анализа — экономический процесс или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимная связь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность процесса, определить закономерности его изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных целей.

5. Программно-целевой метод — это способ формирования системы плановых решений, сущность которого заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития объекта управления, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами и эффективном развитии самого объекта.