Нужна помощь в написании работы?

Существуют два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остатков. Первый метод — это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод — использование критерия Дарбина — Уотсона и расчет величины

  (1)

Таким образом, d есть отношение суммы квадратов разностей последовательных значений остатков к остаточной сумме квадратов по модели регрессии. Можно предположить  что:  , предположим также

Коэффициент автокорреляции остатков определяется как

С учетом (3) имеем:

Таким образом, если в остатках существует полная положительная автокорреляция и  , то d= 0. Если в остатках полная отрицательная автокорреляция, то  и, следовательно, d= 4.Если автокорреляция остатков отсутствует, то  и d = 2. Следовательно, 0≤d≤4

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина — Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Н1 Н1*  состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам определяются критические значения критерия Дарбина — Уотсона dl и du для заданного числа наблюдений n, числа независимых переменных модели к и уровня значимости α. По этим значениям числовой промежуток разбивают на пять отрезков. Если фактическое значение критерия Дарбина — Уотсона попадает в зону неопределенности, то на практике предполагают существование автокорреляции остатков и отклоняют гипотезу Hо.

Поделись с друзьями

Проверь свои знания, ответь на тесты по теме:

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для

Добавить в избранное (необходима авторизация)