Автокорреляция. Линейная модель множ регрессии при автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.

  1. Главная страница 🏠
  2. 📚 Библиотека
  3. 👉 Эконометрика 👈
  4. Шпаргалки к экзамену - Эконометрия
  5. Автокорреляция. Линейная модель множ регрессии при автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.
Нужна помощь в написании работы?
Узнать стоимость

Под автокорреляцией остатков понимают зависимость распределения значений остатков  друг от друга. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Оценить эту зависимость можно вычислив коэффициент корреляции между этими остатками по формуле. Если этот коэффициент окажется существенно отличным от нуля, то остатки автокоррелированны.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимость
Поделись с друзьями
Определение эконометрики. Предмет эконометрики.
Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.
Уравнение регресси, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регресси.
Парная регрессия.
Линейная модель множественной регрессии
Проверка значимости коэффициентов в модели множественной регрессии.
Тестирование линейных ограничений в уравнении множественной регрессии.
Спецификация уравнения регрессии: ошибки спецификации
Обобщенная модель наименьших квадратов.

Материалы по теме:

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ В ОСТАТКАХ. КРИТЕРИЙ ДАРБИНА-УОТСОНА. Шпаргалка
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона Шпаргалка
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Шпаргалка
Добавить в избранное (необходима авторизация)