Структурная и приведенная формы модели. - Билеты - Эконометрика

Система совместных, одновременных уравнений 9или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.

Эндогенные переменные y – это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе.

Экзогенные переменные x – предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них.

 Простейшая структурная форма имеет вид:

где y – эндогенные переменные, x – экзогенные переменные.

Классификация переменные на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели.

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменные выбирать такие, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.

Структурная форма модели в правой части модель содержит коэффициенты, которые называются структурными коэффициентами  модели.

Все переменные модели выражены в отклонениях от среднего уровня, т.е. под х подразумевается  – , а под y – соответственно . Поэтому свободный член в каждом уравнении системы отсутствует.

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов  модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели.

Приведенная форма – система линейных функций эндогенных переменных от экзогенных.

где коэффициенты приведенной формы модели – нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели.

По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным МНК. Применяя МНК, можно оценить , а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные.