Взвешенный МНК

Если ковариационная матрица ошибок диагональная (имеется гетероскедастичность ошибок, но нет автокорреляции), то обобщённая сумма квадратов является фактически взвешенной суммой квадратов, где веса обратно пропорциональны дисперсиям ошибок. В этом случае говорят о взвешенном МНК (ВМНК, WLS, Weighted LS). Преобразование P в данном случае заключается в делении данных на СКО случайных ошибок. К взвешенным таким образом данным применяется обычный МНК.

Как и в общем случае, дисперсии ошибок неизвестны и их необходимо оценить из тех же данных. Поэтому делают некоторые упрощающие предположения о структуре гетероскедастичности.