Нужна помощь в написании работы?

Метод 1. Отказавшись от определения величины r статистически, можно положить r=0,5; 1 или -1.

Однако даже грубая статистическая оценка будет более эффективной, поэтому другой способ определения r с помощью статистики Дарбина-Уотсона r»1–0,5d.

Применяя затем непосредственно ОМНК, получим оценки коэффициентов.

Метод 2. Рассмотрим на примере парной регрессии:


                                                                                                                (4.12)

 причем  и .

Ошибки в (4.12) не автокоррелированы и можно применять МНК.

Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

 

Метод 3. Итеративная процедура Кохрейна-Оркатта.

а) Оценивается регрессия   с исходными не преобразованными данными с помощью обыкновенного МНК.

б) Вычисляются остатки ei.

в) Оценивается регрессия ei=rei-1+ςi, и коэффициент при ei-1 дает оценку r.

г) С учетом полученной оценки r уравнение

преобразовывается к виду (4.12), оценивание которого позволяет получить пересмотренные оценки коэффициентов b0 и b1.

д) Вычисляются остатки регрессии (4.12) и процесс выполняется снова, начиная с этапа в).

Итерации заканчиваются, когда абсолютные разности последовательных значений оценок коэффициентов b0, b1  и r  будут меньше заданного числа (точности).

Подобная процедура оценивания порождает проблемы, касающиеся сходимости итерационного процесса и характера найденного минимума: локальный или глобальный

 

Метод 4. Метод Хилдрета-Лу.

Основан на тех же принципах, что и рассмотренный метод 3, но использует другой алгоритм вычислений. Здесь регрессия (4.12) оценивается МНК для каждого значения r из диапазона с некоторым шагом внутри него. Значение, которое дает минимальную стандартную ошибку для преобразованного уравнения (4.12), принимается в качестве оценки r, а коэффициенты регрессии определяются при оценивании уравнения (4.12) с использованием этого значения.

Метод 5. Метод Дарбина.

Получаем оценку ρ как коэффициента при Yi-1 в уравнении

Вычисляем значения преобразованных переменных 

и применяем к ним обыкновенный МНК. Получаем искомые оценки коэффициентов регрессии.


Поделись с друзьями