Ковариация, коэффициенты корреляции и детерминации: формулы для их расчета

Ковариация – числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математическому ожиданию произведения отклонений этих  случайных величин от их математических ожиданий. Дисперсия – характеристика случайной величины, определяемая как математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает линейный коэффициент корреляции r xy, который можно рассчитать по следующей формуле:   

Линейный коэффициент корреляции находится в пределах:  -1 £ r xy £1 .Чем ближе абсолютное значение r xy к единице, тем сильнее линейная связь между факторами (при rxy = ±1 имеем строгую функциональную зависимость). Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака y , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака: .