Методы определения уровня риска

Для определения уровня риска используют 3 метода:

• Статистический, когда изучается статистика прибыли и потерь, имевших место на данном или аналогичном предприятии в аналогичных видах хозяйственной деятельности. В результате устанавливается величина и частота получения определенного результата.
• Метод экспертных оценок представляет  собой сбор и обработку мнений опытных предпринимателей, промышленников и т.д.
• Расчетно-аналитический основан на использовании математических моделей.
• Чаще всего используют комбинированный метод изучения статистики и экспертных оценок.

Для оценки комплексного показателя риска используется формула:

R = , где

гi  –  частные риски;

R – общий уровень риска

Частный риск определяется на основе нормативного уровня риска ± отклонение, которое зависит от конкретной ситуации:

r = r0 ±

Комплексный риск определяется также как отношение величины потерь, обусловленных риском к общему объему продаж

R =

3. Способы управления рисками

Управление рисками состоит в оценке возможного риска и в принятии мер для снижения уровня риска.

Выделяют 2 основных группы способов управления рисками:

Методы предупреждения и ограничения риска, т.е. меры, направленные на снижение риска. Для снижения уровня риска требуется:

1)    Тщательная предварительная экспертиза вариантов принимаемого решения и оценка уровня риска;

2)    Установление предельных издержек, связанных с определенным решением, т.е. лимитирование риска;

3)    Инвестирование капитала в различные виды деятельности. Чтобы снизить степень риска следует вкладывать средства в не менее 12 компаний;

4)    Инвестирование капитала в различные виды ЦБ (8-20 видов);

5)    Оптимизация структуры инвестиционного портфеля (треть – крупным компаниям; треть – средним; треть – небольшим компаниям);

6)    Следует учитывать правила 5-ти пальцев: из каждых пяти акций одна имеет повышенный успех, одна несет потери и три – способствуют достижению целей;

7)    Дублирование поставщиков. Правило: иметь, по крайней мере, двух поставщиков для каждого закупаемого изделия;

8)    Разделение партий при транспортировке груза;

9)    Дублирование рынков сбыта;

10)     Хранение материалов в разных местах;

11)     Ориентация на среднюю норму прибыли;

12)     Соизмерение роста производства и снижение издержек. Японская формула: «удвоение производства снижает издержки на треть».

Методы возмещения потерь – это:

1.    Создание специальных страховых и резервных фондов;

2.    Страхование рисков в страховых компаниях. Большинство западных компаний имеют специального М-ра по риску.

Уровень риска любой компании зависит от того, как руководитель относится к риску. Он разделяет ответственность за рисковые решения с др. М-рами, отвечающими за определенные направления деятельности.