При установлении гетероскедастичности возникает необходимость преобразования модели. Вид преобразования зависит от того, известны или нет дисперсии 
отклонений εi.
Будем считать, что модель гетероскедастична, то есть дисперсии отклонений (εi) не коррелированны.
При известных для каждого наблюдения значениях применяют метод взвешенных наименьших квадратов (ВНК).
1. Значения каждой пары наблюдений делятся на известную величину σi. Тем самым, наблюдениям с наименьшими дисперсиями придаются наибольшие веса, а с максимальными дисперсиями – наименьшие.
2. По МНК для преобразованных значений строится уравнение регрессии без свободного члена.
Для применения ВНК необходимо знать фактические значения дисперсий отклонений. На практике такие значения известны крайне редко. Следовательно, чтобы применить ВНК, необходимо сделать реалистические предположения о значениях . Например, может оказаться целесообразным предположить, что дисперсии отклонений εi пропорциональны значениям хi или значениям хi2.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему