Можно выделить 6 основных этапов эконометрического моделирования.
1. Постановочный.
Формирует цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных. В качестве цели эконометрического моделирования обычно рассматривают анализ исследуемого экономического объекта, прогноз экономических показателей, имитацию развития объекта при различных значениях переменных, выработку управленческих решений.
При выборе эконометрических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменой. При этом рекомендуется, чтобы число их было не очень большим и как минимум в несколько раз меньше числа наблюдений. Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или корреляционной зависимостью, т.к. это приводит к невозможности оценки параметров модели или к получению не устойчивых, не имеющих реального смысла оценок, так называемой мультиколлинеарность. Для отбора переменных модели могут быть использованы следующие методы, в частности, процедуры пошагового отбора переменных. Для оценки влияния качественных признаков могут быть использованы фиктивные переменные. Определяющим при включении в модель тех или иных переменных является экономический качественный анализ исследуемого объекта.
2. Априорный. Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной информации, известной до начала моделирования.
3. Параметризация. Осуществление непосредственного моделирования, т.е. выбор общего вида модели, выявление входящих в нее связей. Основная задача, решаемая на этом этапе – выбор вида функции f(x). В частности возможность использования линейной функции, как наиболее простой и надежной.
Важной проблемой на этом этапе является спецификация модели. В частности, выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений, установление состава переменных: эндогенных, т.е. формируемых внутри объекта, и экзогенных, т.е. заданных из вне, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели. От того, насколько удачно решена проблема спецификации модели зависит успех всего эконометрического моделирования.
4. Информационный. Осуществляется сбор необходимой статистической информации. Это могут быть наблюдения, полученные как с участием исследователя, так и без его участия (активный или пассивный эксперимент).
5. Идентификация модели. Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров.
6. Верификация модели. Проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации модели. Какова точность расчетов по данной модели, на сколько соответствует построение модели, реальному экономическому процессу или объекту.
Приведенное разделение эконометрического моделирования на отдельные этапы носит достаточно условный характер, т.к. эти этапы могут пересекаться, взаимно дополнять друг друга и т.д.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему