Автокорреляционная функция - Дисциплина Эконометрика. Лекции.

Поиск модели, адекватно описывающей поведение случайных остатков ε(t) анализируемого временного ряда x(t), производят, как правило, в рамках некоторого специального класса случайных временных последовательностей – класса стационарных временных рядов. На интуитивном уровне стационарность временного ряда мы связываем с требованием, чтобы он имел постоянное среднее значение и колебался вокруг этого среднего с постоянной дисперсией. В некоторых случаях временные последовательности этого класса могут воспроизводить и поведение самого анализируемого временного ряда x(t).