КМНК применяется в случае точно идентифицир-й структурной модели. Этапы применения:
1. По структурной форме модели формальным образом выписывается приведенная форма модели.
2. Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенный коэф-ты.
3. Коэф-ты приведенной формы модели транс-ся в параметры структурной модели.
Пример:
Y1=b12y2+a11x1+e1,
Y2=b21y1+a22x2+e2.
|
|
Y1 |
Y2 |
X1 |
X2 |
|
1 |
2 |
5 |
1 Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
|
3 |
|
2 |
3 |
6 |
2 |
1 |
|
3 |
4 |
7 |
3 |
2 |
|
4 |
5 |
8 |
2 |
5 |
|
5 |
6 |
5 |
4 |
6 |
|
Среднее |
4 |
6,2 |
2,4 |
3,4 |
Приведенная форма модели составит:
Y1=d11x1+d12x2+u1,
Y2=d21x1+d22x2+u2.
Где u1, u2 – случ-е ошибки приведенной формы модели
Для каждого ур-я привед-й формы модели прим-ем традиционный МНК и опр-ем коэф-ты d (которые становятся числами). Т.о. приведенная форма модели имеет вид:
у1=0,852х1+0,373х2+u1
у2= -0,072х1-0,00557х2+u2
Далее переходим от приведенной формы модели к структур-й. Для этого из первого ур-я приведенной формы модели надо исключить х2, выразив его из второго уравнения привед-й формы и подставив в первое:
Х2=(у2-сигма20-сигма21*х1)/сигма22
Подставляем в уравнение первое ПФМ и получаем: у1=сигма10+сигма11*х1+сигма12*. После преобразований получаем:
у1=+*у2+*х1
=с1
=сигма12
=а11
Аналогично получаем у2, и соответственно коэф-ты при втором уравнении.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему