Опишите связи между эконометрикой, эконометрическими моделями и системным анализом.

Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Эконометрический метод складывается в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

- асимметричности связей;

- мультиколлинеарности объясняющих переменных;

- закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;

- эффекта гетероскедастичности, то есть отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;

- автокорреляции;

- ложной корреляции;

- наличия лагов.

Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

- качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых () и независимых переменных ();

- подбор данных;

- спецификация формы связи между  и ;

- оценка параметров модели;

- проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней, дисперсии и ковариации);

- анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, выявление переменных, ответственных за мультиколлинеарность;

- введение фиктивных переменных;

- выявление автокорреляции, лагов;

- выявление тренда, циклической и случайной компонент;

- проверка остатков на гетероскедастичность;

- анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

- проверка условия идентефикации;

- оценивание параметров системы одновременных уравнений;

- проверка условия идентефикации;

- оценивание параметров систем одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия);

- моделирование на основе системы временных рядов; проблемы стационарности и коинтеграции;

- построение рекурсивных моделей, ARIMA- и VAR- моделей;

- проблемы идентефикации и оценивания параметров.

Эконометрическая модель основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними.

В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

- постановку проблемы;

- получение данных, анализ их качества;

- спецификацию модели;

- оценку параметров;

- интерпретацию результатов.