Прогнозирование на основе моделей временных рядов - Лекционный материал по дисциплине Эконометрика

Рассмотрим особенности разработки прогнозов стационарного процесса – временного ряда, описываемого обобщенной моделью авторегрессии-скользящего среднего порядка (k,m) (выражение (6.87)):

где  в общем случае представляет собой центрированную переменную с математическим ожиданием m.

Таким образом, данную модель можно переписать в несколько измененном виде:

и после очевидных упрощений – в следующем виде:

Предположим, что оценки математического ожидания ошибок и оценок коэффициентов модели были получены на основе временного ряда у1, у2,..., уT.