Лекционный материал по дисциплине Эконометрика

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

Эконометрические модели с ошибками в переменных

Модели с фиктивными независимыми переменными

Модели с дискретными зависимыми переменными

Модели бинарного выбора

Модели множественного выбора

Модели счетных данных

Отрицательная биномиальная модель.

Модель преодоления препятствий (hurdle-model).

Модели с ограниченными зависимыми переменными

Модели усеченных выборок

Модели цензурированных выборок

Цензурированная модель (tobit-модель).

Модели случайно усеченных выборок (selection-model)

Метод максимального правдоподобия

Метод максимального счета (MSCORE)

Особенности оценки параметров нелинейных моделей

Метод прямого поиска

Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели

Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции

Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей

Особенности эконометрического прогнозирования

Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне

Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне

Прогнозирование на основе моделей временных рядов

Оценка точечных прогнозов.

Проблемы оценки дисперсий прогнозов.

Оценки дисперсий прогнозов при детерминированных параметрах моделей.

Модель АР(1).

Модель СС(1).

Модель АРСС(1,1).