Курс лекций по дисциплине Эконометрика

Основные этапы построения эконометрической модели

Особенности обоснования формы эконометрической модели

Методы отбора факторов

Характеристики и критерии качества эконометрических моделей

Качество оценок параметров эконометрических моделей

Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов

Свойства оценок МНК

Стохастические независимые переменные.

Особенности проверки качества оценок МНК

Свойства фактической ошибки эконометрической модели

Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели

Оценка дисперсии истинной ошибки модели

Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х

Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели

Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений

Предпосылки метода максимального правдоподобия

Процедура получения оценок максимального правдоподобия

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ C НЕСТАНДАРТНЫМИ ОШИБКАМИ

Обобщенный метод наименьших квадратов

Обобщенный метод максимального правдоподобия

Эконометрические модели с коррелирующими ошибками

Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками

Метод инструментальных переменных